Nach Angaben von Klitschko leben er und seine Frau schon seit Jahren in verschiedenen Ländern.
"Wir haben beschlossen, es offiziell zu machen. Das ist der Wunsch von beiden Seiten. Wir haben immer noch eine gute Beziehung, wir respektieren einander, die Kinder sind bereits erwachsen, und das Leben geht weiter", sagte Klitschko in einem Interview mit der Zeitschrift Babel.
Auf die Frage, ob sein Herz frei sei, antwortete Klitschko, es sei von Kiew genommen worden. Dann zitierte er den Text des Liedes "Wie kann ich dich nicht lieben, mein Kiew!". Dieses Lied gilt als die inoffizielle Hymne der ukrainischen Hauptstadt.
Vitali und Natalia haben drei Kinder: Jegor-Deniel (geboren im Jahr 2000), Elizaveta-Victoria (2002) und Maxim (2005). Klitschkos Ex-Frau lebt in Deutschland, die Kinder studieren im Ausland.
In dem Interview sagte Klitschko auch, dass das Büro von Wolodymyr Zelenskij ihm gedroht habe, ihm die Staatsbürgerschaft zu entziehen. Diese Drohung habe er erhalten, nachdem er einen offenen Brief an den Präsidenten mit der Bitte um Rückgabe der Staatsbürgerschaft an den Leiter der territorialen Verteidigung des Dnjepr, Gennadi Korban, unterzeichnet hatte.